← Tất cả công cụQuản lý vốn
Kelly Criterion Calculator
Tính toán tỷ lệ phần trăm tài sản tối ưu nên mạo hiểm cho mỗi lệnh giao dịch dựa trên công thức quản lý vốn Kelly. Mô phỏng 50 lệnh ngẫu nhiên để thấy sức mạnh và rủi ro của từng chiến lược.
Tỷ lệ Full Kelly (f*)
25.0%
Rủi ro tối đa mỗi lệnh
Tỷ lệ khuyên dùng (50% Kelly)
12.5%
Vào lệnh: 1.250,00 USDT
Kỳ vọng toán học
+0.50
Lợi nhuận mong đợi/lệnh
Công thức Kelly là gì?
Công thức Kelly (Kelly Criterion) là một công thức toán học dùng để xác định tỷ lệ vốn tối ưu nên đầu tư vào mỗi cơ hội có rủi ro, nhằm tối đa hóa tốc độ tăng trưởng tài sản dài hạn.
Công thức cơ bản:
f* = p - (1 - p) / b = (p * (b + 1) - 1) / b
Trong đó:
- f*: Tỷ lệ vốn tối ưu nên phân bổ chịu rủi ro.
- p: Tỷ lệ thắng (Win rate) của bạn (ví dụ: 50% = 0.5).
- b: Tỉ lệ lời/lỗ (Risk/Reward Ratio) của hệ thống (ví dụ: trung bình lệnh thắng ăn $200, lệnh thua mất $100 thì b = 2).
⚠️ Lưu ý cực kỳ quan trọng về Full Kelly: Mặc dù Full Kelly cho tốc độ tăng trưởng vốn cao nhất trên lý thuyết, nhưng nó cũng mang lại sự biến động tài sản (Drawdown) cực kỳ lớn (như bạn có thể thấy đường màu Đỏ dao động rất mạnh trong biểu đồ giả lập). Chỉ cần gặp một chuỗi thua liên tiếp, tài khoản của bạn sẽ bị sụt giảm nặng nề. Do đó, các trader chuyên nghiệp thường dùng **Fractional Kelly (Half Kelly 0.5 hoặc Quarter Kelly 0.25)** để vừa tăng trưởng tốt vừa bảo vệ tài khoản an toàn tối đa.
Quản lý vốn chuyên nghiệp cùng OKX — Sàn giao dịch với phí thấp và công cụ quản lý lệnh thông minh.
Đăng ký qua link để nhận back fee 20% vĩnh viễn và tiết kiệm thêm chi phí giao dịch.